говорят прибалты особо следят.

Могут быть проблемы при первом же пересечении границы. Если хочется по Европе покататься, то лучше всего это делать уже из страны, выдавшей визу. Внутри Евросоюза виз, в общем, не спрашивают.
Я только недавно, в середине июня, болтался из страны в страну, из Финляндии: Германия, Франция, Швейцария, Люксембург, буквально туда-сюда, к примеру, из Германии во Францию в магазин за едой. Граница отмечена, но никаких КПП. Паспорт предъявлял только для перелёта, и когда машину в рент брал.
То-есть, если Вы выхлопочете, к примеру, германскую визу, то из Германии можете ехать куда угодно (про Польшу и т.п. - не знаю, может, там штампы в паспорт и поставят)

Точной информацией не владею, а по слухам - низя. Въезжать и выезжать надо через страну, выдавшую визу. На границе не арестуют, но якобы занесут в кантупер и откажут в следуЮЩий раз.

Все вопросы, насколько мне известно, только при въезде.

Хотя считаю своим долгом отметить: заграницей надо всегда паспорт носить при себе, иметь чёткую легенду, почему у Вас виза в Ухрюпению, а Вы заехали ажно в Уссурейх, ну и т.п.
Ножички всякие по карманам - нуевонафик.

Должен при этом признать: в качестве гражданина СССР-РФ езжу только в СССР-РФ. Возможно, чего-то не замечаю.

только первый раз.
я по финской летаю в германию 10 лет.
но сначала на шайбу кофе попить.
и потом не забываю через хельсинки летать

А другого пути нема. Другой путь дорогой и опасный.

Да ничего не будет. Всегда ж можно объяснить, что были планы посетить и ту страну, и эту, и ещё вон ту. Не три же визы получать (их и даст никто).
Главное, начать поездку со страны, выдавшей визу. Об этом, кстати, предупреждают в правилах получения шенгенской визы. Памятки всякие в консулатах лежат и на стенках висят.

Вот если Вы упорно сидите в посторонней стране, а в выдавшую визу только на денёк заглянули, то тогда, может, и возникнут вопросы. В следующий раз, когда новую визу выхлопатывать придёте.
Всё опять таки упирается в вопрос: куда едете? Повторяю: между странами ЕС пограничный контроль условный, нет там никаких штампов. Вы можете кататься через границу хоть по семь раз на дню, и об этом и знать никто не будет, пока не попадёте в ментовку или не полезете в самолёт или на паром. Так что никто не подсчитает никаких процентов.

Это всё про первую поездку. Про остальное не знаю, поскольку, имея мультивизу в русском паспорте, дальше Финляндии не ездил.

если скажем, виза итальянская а летите с пересадкой в германии- билет желательно сохранить

имеет.
но если в грецию рейс непрямой- билет  ОЧЕНЬ  рекомендую сохранить

после греции езжайте куда хотите.
но все таки, если будете раз 5 в  других странах- скатайтесь в грецию или через грецию хотя бы напоследок